Quelles paires de devises sont les plus volatiles directeur général et co fondateur BKForex LLC, Gestion d'actifs BK Il (était) un matin calme (mardi) sur le marché des changes avec aucune donnée économique américaine prévue pour la libération jusqu'à ce que le FOMC minutes à 2:00 Heure de NY. Au moment où vous lirez ceci, les minutes seront libérées. Le dollar a continué à se redresser contre l'euro et la livre britannique, mais est resté faible par rapport au yen japonais. Le procès verbal de la réunion de la Fed de septembre devrait montrer les inquiétudes de la banque centrale sur l'économie et l'inflation, car si vous vous rappelez, le message que la banque centrale nous a laissé le mois dernier était une volonté d'aisance. Ils ont jeté les bases d'une deuxième dose d'assouplissement quantitatif, ce qui a déclenché la forte vente du billet vert au cours du mois écoulé. Nous allons examiner les procès verbaux pour trouver des indices sur la proximité de la banque centrale à l'égard de l'augmentation du programme d'achat d'actifs. Si la plupart des membres croyaient que davantage de stimulus est nécessaire, les ours du dollar pourraient sauter de nouveau droit sur le marché. Toutefois, s'il ya eu un débat animé qui a montré beaucoup d'opposition, alors le dollar pourrait continuer à se rétablir. Quelles devises ont les plus grandes volatilités Comme j'attends les minutes FOMC, je veux profiter de cette occasion pour mettre à jour une étude populaire de suivi de la moyenne quotidienne de la fourchette de négociation pour les paires de devises les plus activement échangés. Cette liste a été compilée en utilisant des données intraday de prix élevé et bas tabulées entre septembre 2009 et septembre 2010. Les commerçants nouveaux et chevronnés ont trouvé cette liste utile parce qu'elle fournit un cadre de référence pour comparer la volatilité des différentes paires de devises. Par exemple, le tableau montre que EURNZD, la paire de devises avec la gamme quotidienne moyenne la plus large est environ quatre fois plus volatile que EURCHF, la paire de devises avec la plus petite gamme. Étant donné que chaque pip, ou mouvement de point dans EURCHF vaut approximativement la même quantité qu'un mouvement pip dans EURNZD, cette différence dans la volatilité est extrêmement importante. Par conséquent, lorsqu'on examine les devises à commercer, il est important de savoir que l'EURCHF sera généralement moins volatile que EURNZD. L'EURGBP, quant à lui, affiche une moyenne de 89 pips par jour, mais son classement en tant que paire de devises avec la deuxième fourchette la plus serrée est un peu faussant car la valeur pip de EURGBP est d'environ 15 sur 100 000 unités tandis que la valeur pip De NZDUSD est 10 sur 100.000 unités. Cela signifie que le mouvement quotidien moyen dans EURGBP est en fait plus significatif en termes de dollars américains que le mouvement dans NZDUSD. Les fourchettes de négociation quotidiennes moyennes sont particulièrement importantes pour déterminer où mettre un arrêt. Par exemple, un arrêt de 60 pip dans EURCHF ou EURGBP est beaucoup plus significatif que le même arrêt dans GBPJPY ou même GBPUSD. GBPJPY et EURNZD sont ce que nous aimons à considérer les actions Google du marché des devises, car ils peuvent déplacer 60 pips en un clin d'œil, alors que certains jours, EURCHF peut même pas déplacer plus de 60 pips. La forte baisse du dollar américain au cours des derniers mois a également conduit de nombreux commerçants à croire que la volatilité du marché des changes a augmenté, mais en réalité, il a effectivement diminué par rapport à l'année dernière. Cela ne devrait pas être surprenant puisque les banques centrales du monde entier étaient encore en pleine détente en 2009 (c'est à ce moment là que la Fed a lancé son plan de sauvetage trillionaire). La volatilité a diminué encore plus par rapport à 2008, lorsque la crise financière était à son apogée. À moins qu'il n'y ait un autre choc surprise dans l'économie, une volatilité plus faible est probablement ici pour rester. Le marché Forex (FX) a de nombreuses similitudes avec le marché boursier, mais il ya quelques différences clés. Choisir un courtier Il existe de nombreux courtiers forex à choisir, tout comme dans tout autre marché. Voici quelques choses à rechercher: Recherchez des spreads faibles La propagation. Calculée en pips, est la différence entre le prix auquel une devise peut être achetée et le prix auquel elle peut être vendue à un moment donné. Les courtiers Forex ne facturent pas une commission, donc cette différence est la façon dont ils font de l'argent. En comparant les courtiers, vous constaterez que la différence de spreads dans le forex est aussi grande que la différence dans les commissions dans l'arène des stocks. Assurez vous que votre courtier est soutenu par un organisme de qualité Contrairement aux courtiers en valeurs mobilières, les courtiers forex sont généralement liés à de grandes banques ou des institutions de prêt en raison des grandes quantités de capital nécessaires pour fournir Le levier nécessaire pour leurs clients (plus sur le levier dans un instant). En outre, les courtiers forex doivent être enregistrés auprès du Futures Commission Merchant (FCM) et réglementés par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Vous pouvez trouver cette et d'autres informations financières et statistiques sur une courtage forex sur son site Web ou sur le site Web de sa société mère. Trouvez un courtier qui vous donnera ce dont vous avez besoin pour réussir Forex courtiers offrent de nombreuses plates formes de négociation différentes pour leurs clients tout comme les courtiers sur les autres marchés. Ces plates formes de négociation comportent souvent des graphiques en temps réel, des outils pour analyser ces graphiques, des informations en temps réel et des données, et même le soutien pour les systèmes de négociation eux mêmes. Avant de s'engager à tout courtier, assurez vous de demander des essais gratuits pour tester différentes plates formes de négociation. Trouver un courtier qui vous donnera ce dont vous avez besoin pour réussir Obtenir le bon type de compte De nombreux courtiers offrent deux ou plusieurs types de comptes. Le plus petit compte est connu comme un mini compte et vous oblige à négocier avec un minimum de, par exemple, 250, offrant un montant élevé d'effet de levier (dont vous avez besoin afin de faire de l'argent avec si peu vers le bas). Le compte standard vous permet de négocier à une variété de différents leviers, mais il nécessite un minimum d'investissement initial d'environ 2000. Enfin, les comptes premium, qui nécessitent souvent des montants importants de capital, vous permettent d'utiliser différents niveaux de levier et offrent souvent des outils et des services supplémentaires. Assurez vous que le courtier que vous choisissez a le bon effet de levier, les outils et les services par rapport au montant d'argent que vous êtes prêt à investir. Les choses à éviter Sniping ou la chasse Sniping et la chasse ou prématurément acheter ou vendre près de points prédéfinis sont des actes ombragés commis par les courtiers pour augmenter les profits. (Pour plus d'informations, voir les bases de Forex: Mise en place d'un compte. Évidemment, aucun courtier n'admet à commettre ces actes. Malheureusement, la seule façon de déterminer ce que les courtiers faire est de parler à des commerçants collègues il n'ya pas de liste noire ou de l'organisation qui rapporte une telle activité. Parlez en à d'autres en personne ou visitez des forums de discussion en ligne pour savoir qui est un courtier honnête. (Pour une autre tactique de courtier qui peut réduire vos profits, lisez l'ombrage de prix dans les marchés Forex.) Règles de marge stricte Lorsque vous négociez avec l'argent emprunté, votre courtier a un mot à dire dans combien de risque vous prenez. En tant que tel, votre courtier peut acheter ou vendre à sa discrétion, ce qui peut être une mauvaise chose pour vous. Disons que vous avez un compte de marge, et votre position prend une plongée avant de rebondir à des sommets de tous les temps. Eh bien, même si vous avez suffisamment de liquidités pour couvrir, certains courtiers liquider votre position sur un appel de marge à ce bas. Cette action de leur part peut vous coûter cher. Parlez en à d'autres en personne ou visitez des forums de discussion en ligne pour trouver des courtiers honnêtes. S'inscrire à un compte Forex est à peu près la même chose que d'obtenir un compte d'équité. La seule grande différence est que, pour les comptes Forex, vous êtes tenu de signer un accord de marge. Cet accord stipule que vous négociez avec de l'argent emprunté et, en tant que tel, le courtage a le droit d'interférer avec vos opérations afin de protéger ses intérêts. Une fois que vous vous inscrivez, il suffit de financer votre compte, et vous serez prêt à échanger Avant d'entrer sur ce marché, vous devez définir ce dont vous avez besoin de votre courtier et de votre stratégie. Alors que le marché des changes est lentement de plus en plus réglementé, il existe de nombreux courtiers peu scrupuleux qui ne devraient pas être en affaires. Si vous êtes un investisseur novice, votre première grande décision d'investissement devrait être informé. Cette pratique met les courtiers en avance sur leurs clients, mais il ne doit pas être un négatif pour les commerçants. Apprenez les indices dont vous aurez besoin pour déterminer si vous avez choisi un professionnel de bonne réputation. Le marché des courtiers en ligne est de plus en plus compétitif, mais il existe des différences dans les services qui peuvent aider les commerçants à choisir le courtier qui leur convient. Assurez vous que vous obtenez le meilleur service en restant informé et impliqué. Trois types de commissions sont utilisés dans ce marché. Apprenez à obtenir la meilleure offre. Le marché des courtiers en ligne devient de plus en plus concurrentiel. De petites différences entre eux peuvent ajouter jusqu'à de grandes économies de frais pour vous ou des pertes. Cette décision importante d'investissement se produit avant que vous choisissiez votre premier stock. Découvrez comment y arriver. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États Unis et différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Pour la plupart des commerçants de forex, le meilleur moment de la journée pour le commerce est les heures de séance asiatique de la séance . Les paires de devises européennes comme EURUSD montrent les meilleurs résultats. Nous avons analysé plus de 12 millions de transactions réelles menées par des commerçants de détail, et nous avons constaté que les profits et les pertes des négociants pourraient varier considérablement selon l'heure de la journée. Ces données ont montré que la plupart des commerçants sont ce qu'on appelle ldquoRange Traders, rdquo et leurs succès et échecs dépendent beaucoup des conditions du marché. En fait, ce style de négociation signifie que beaucoup d'entre eux ont du mal à réussir dans le forex parce qu'ils sont des échanges au mauvais moment de la journée. La plupart des commerçants de forex ont plus de succès pendant les dernières séances boursières aux États Unis, en Asie ou au début de l'Europe, essentiellement entre 14 h et 6 h, heure de l'Est (New York), soit de 19 h à 11 h, heure du Royaume Uni. Pourquoi Wersquove a vu des enregistrements pour des milliers de commerçants, et le graphique ci dessous montre une tendance notable tirée des métiers réels menés par les commerçants au détail de 2009 2010. Le graphique montre la rentabilité des commerçants avec des positions ouvertes ventilées par heure de jour sur les cinq paires de devises les plus populaires. Ces statistiques de rentabilité peuvent certainement varier au jour le jour, mais les modèles sont impressionnante stables au cours de l'année. Mais comment l'heure affecte t elle la rentabilité moyenne des commerçants? Vous pouvez voir que les périodes de forte performance des traders s'alignent sur les heures de négociation à faible volatilité. Les traders ont tendance à voir les meilleurs résultats lors de la séance de négociation en Asie, et le graphique ci dessous montre que l'euro tend à se déplacer beaucoup moins pendant cette période. Pour voir pourquoi la volatilité s'aligne si bien avec la performance, nous devons regarder le comportement réel des commerçants. Stratégies de négociation de gamme peut être résumée tout simplement. Si une devise est tombée et se négocie à ou près de niveaux de soutien significatifs, le commerçant gamme va souvent acheter. Si la même monnaie traite alors une résistance plus élevée et proche importante, ce même commerçant vend. Cela peut fonctionner si le prix ne rompt pas les niveaux de prix importants et continue à se négocier dans des fourchettes relativement étroites. Bien sûr, ce même trader ferait très mal si le prix cassait nettement au dessus de la résistance ou au dessous du soutien. Comment pouvons nous éviter les pires conditions de marché pour ce style particulier de trading Ne les heures que je commerce importe Oui, ils importent beaucoup. Nous avons construit une stratégie qui suit de près votre traderrdquo ldquotypical. Nous avons simulé la performance strategyrsquos trading l'EURUSD 24 heures par jour au cours des dix dernières années. Les résultats ne sont pas bons. EuroDollar RSI Gamme Stratégie Performance, Trading Règles de Trading 24 Heures pour la Stratégie de Trading RSI Buy Rule. Lorsque le RSI de 14 périodes dépasse 30, achetez. Règle de vente. Lorsque RSI passe au dessous de 70, vendre. Cependant, une fois que nous prenons en compte le moment de la journée, les choses deviennent intéressantes. Nous savons que l'euro a tendance à se déplacer moins à travers certains heuresmdashletrsquos utiliser cela à notre avantage et faire une règle pour le commerce uniquement pendant les périodes de faible volatilité. Ce graphique suivant montre exactement la même stratégie sur la même fenêtre de temps, mais le système n'ouvre aucun métier pendant la période la plus volatile, de 6 h à 14 h, heure de l'Est (11 h à 19 h, heure de Londres). La différence est dramatique. EuroUS Dollar RSI Stratégie Restricted to Trade entre 14h00 et 18h00, heure de l'Est Règles de négociation pour la stratégie RSI Asia Range Trading Strategy Buy Rule. Lorsque le RSI de 14 périodes dépasse 30, achetez. Règle de vente. Lorsque RSI passe au dessous de 70, vendre. Filtre de commerce. Ne permettez à la stratégie d'ouvrir des opérations qu'après 06h00 et après 14h00 heure de l'Est. En collant à la fourchette de négociation seulement pendant les heures de 14 heures à 6 heures du matin, le commerçant typique aurait été hypothétiquement beaucoup plus de succès au cours des 10 dernières années que le commerçant qui a ignoré l'heure du jour. Qu'en est il des autres paires de devises Bien sûr, pas toutes les monnaies agissent de la même manière. Par exemple, le yen japonais a tendance à voir plus de volatilité pendant les heures d'Asie que l'euro ou la livre sterling, ce sont les heures du jour ouvrable japonais. Nous avons simulé le même filtre que celui utilisé avec EuroUS Dollar. Les pauvres résultats parlent d'eux mêmes. Nous constatons que les filtres de temps ont historiquement bien fonctionné pour les paires de devises européennes telles que le Dollar EuroUS et le DollarSwiss Franc. Les filtres fonctionnent également assez bien pour la GBPUSD. Nous pourrions négocier ces paires de devises au cours de la période de 2 PM à 6AM fenêtre de temps. Malheureusement, notre fenêtre de temps optimale ne fonctionne pas bien pour les devises asiatiques. Nos tests des différentes fenêtres de temps sur le USDJPY, l'AUDUSD et le NZDUSD n'ont pas produit une seule courbe d'actions positive au cours des 10 dernières années. Cela s'explique par le fait que ces devises sont plus souvent soumises à de grands mouvements durant la Session d'Asie que les devises européennes. Plan de jeu: Quelle stratégie dois je utiliser le commerce des monnaies européennes pendant le ldquoOff Hoursrdquo en utilisant une stratégie de négociation de gamme. Nos données montrent qu'au cours des 10 dernières années, de nombreux opérateurs de devises ont réussi à échanger des devises européennes pendant les heures de 14h à 18h (heure de l'Est). Beaucoup de commerçants ont été très infructueux de négociation de ces monnaies pendant la période volatile 6 AM à 2 PM. Les monnaies d'Asie Pacifique peuvent être difficiles à distinguer à n'importe quel moment de la journée, du fait qu'elles tendent à avoir des périodes moins distinctes de volatilité élevée et faible. Stratégie de modèle: Marché de gamme avec RSI sur un diagramme de 15 minutes Pour nos modèles, nous avons simulé un traderrdquo ldquotypical en utilisant l'une des stratégies les plus courantes et simples de négociation d'intervalle intraday il y a, suivant RSI sur un diagramme de 15 minutes. Règles de commerce pour la stratégie RSI Asia Range Trading Strategy. Lorsque le RSI de 14 périodes dépasse 30, achetez. Règle de vente. Lorsque RSI passe au dessous de 70, vendre. Filtre de commerce. Ne permettez à la stratégie d'ouvrir des opérations qu'après 06h00 et après 14h00 heure de l'Est. Les traits des commerçants prospères Cet article fait partie de notre série Traits of Successful Traders. Voir l'article précédent de cette série: L'équipe DailyFX Research a étudié de près les tendances commerciales des commerçants de détail. Nous avons parcouru un nombre énorme de statistiques et de dossiers commerciaux anonymes afin de répondre à une question: Qu'est ce qui sépare les commerçants prospères des commerçants échoués? Nous avons utilisé cette ressource unique pour distiller certains des pratiques les plus répandues que les commerçants prospères suivent, comme le meilleur moment de la journée, l'utilisation appropriée de l'effet de levier, les meilleures paires de devises et plus encore. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Quelles paires de devises sont les plus volatiles directeur et co fondateur BKForex LLC, BK Asset Management Il (était) un matin calme (mardi) Avec aucune donnée économique américaine prévue pour la libération jusqu'à ce que le FOMC procède à 2:00 PM heure de NY. Au moment où vous lirez ceci, les minutes seront libérées. Le dollar a continué à se redresser contre l'euro et la livre britannique, mais est resté faible par rapport au yen japonais. Le procès verbal de la réunion de la Fed de septembre devrait montrer les inquiétudes de la banque centrale sur l'économie et l'inflation, car si vous vous rappelez, le message que la banque centrale nous a laissé le mois dernier était une volonté d'aisance. Ils ont jeté les bases d'une deuxième dose d'assouplissement quantitatif, ce qui a déclenché la forte vente du billet vert au cours du mois écoulé. Nous allons examiner les procès verbaux pour obtenir des indices sur la proximité de la banque centrale à l'égard de l'augmentation du programme d'achat d'actifs. Si la plupart des membres croyaient que davantage de stimulus est nécessaire, les ours du dollar pourraient sauter de nouveau droit sur le marché. Toutefois, s'il ya eu un débat animé qui a montré beaucoup d'opposition, alors le dollar pourrait continuer à se rétablir. Quelles devises ont les plus grandes volatilités Comme j'attends les minutes FOMC, je veux profiter de cette occasion pour mettre à jour une étude populaire de suivi de la moyenne quotidienne de la fourchette de négociation pour les paires de devises les plus activement échangés. Cette liste a été compilée en utilisant intraday haut et bas prix des données tabulées entre Septembre 2009 et Septembre 2010. Les nouveaux commerçants et chevronnés ont trouvé cette liste utile, car il fournit un cadre de référence pour comparer la volatilité des différentes paires de devises. Par exemple, le tableau montre que EURNZD, la paire de devises avec la plus grande gamme quotidienne moyenne est environ quatre fois plus volatile que EURCHF, la paire de devises avec la plus petite gamme. Étant donné que chaque pip, ou mouvement de point dans EURCHF vaut approximativement la même quantité qu'un mouvement pip dans EURNZD, cette différence dans la volatilité est extrêmement importante. Par conséquent, lorsqu'on examine les devises à commercer, il est important de savoir que l'EURCHF sera généralement moins volatile que EURNZD. EURGBP, quant à lui, affiche une moyenne de 89 pips par jour, mais son classement en tant que paire de devises avec la deuxième fourchette la plus serrée est un peu faussant, car la valeur pip de EURGBP est d'environ 15 sur 100 000 unités tandis que la valeur pip De NZDUSD est 10 sur 100.000 unités. Cela signifie que le mouvement quotidien moyen dans EURGBP est en fait plus significatif en termes de dollars américains que le mouvement dans NZDUSD. Les fourchettes de négociation quotidiennes moyennes sont particulièrement importantes pour déterminer où mettre un arrêt. Par exemple, un arrêt de 60 pip dans EURCHF ou EURGBP est beaucoup plus significatif que le même arrêt dans GBPJPY ou même GBPUSD. GBPJPY et EURNZD sont ce que nous aimons à considérer les actions Google du marché des devises, car ils peuvent déplacer 60 pips en un clin d'œil, alors que certains jours, EURCHF peut même pas déplacer plus de 60 pips. La forte baisse du dollar américain au cours des derniers mois a également conduit de nombreux commerçants à croire que la volatilité du marché des changes a augmenté, mais en réalité, il a effectivement diminué par rapport à l'année dernière. Cela ne devrait pas être surprenant puisque les banques centrales du monde entier étaient encore en pleine détente en 2009 (c'est à ce moment là que la Fed a lancé son plan de sauvetage trillionaire). La volatilité a diminué encore plus par rapport à 2008, lorsque la crise financière était à son apogée. À moins qu'il n'y ait un autre choc surprise dans l'économie, une volatilité plus faible est probablement ici pour rester. Publier un commentaire
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