Sztuczne Sieci Neuronowe Forex

08 kwie 2016, 00:14 Ostatnio zgbiam si troch w tematyk sieci neuronowych i zastanawiam si w jaki sposb wykorzysta à w grze na rynkach finansowych Tzn. O ile mam kilka pomysw jakie wartoci przydzieli do neuronw wejciowych, à co wstawi na wyjciu Cen quotjutrzejszquot I np. Jak prognozowana jest wysza à byby sygna acheter, jak nisza sygna vendre. Kto kto ma dowiadczenie mgby podrzuci jakie wskazwki 08 kwie 2016, 08:49 Nie odpalaem tego u siebie bo nie jestem pewien co siedi w rodku tego pliku skompilowanego. Moe Tobie uda si à w jaki bezpieczny sposb otworzy i zobaczy czy dziaa czy te à par scam. Dodano: pt 08 04 2016, 13:57 Z tego co kojarz à jeszcze nikomu nie udao si za pomoc sieci wyprognozowa cen zamknicia nie szukabym tutaj gralla c'est à dire Tobie nagle uda si w tydzie zrobi co co bdzie prognozowa w 55 przypadkw dobrze. Wikipédia en Français Traduction en Italien Traduction en néerlandais Traduction en italien Traduction en néerlandais Traduction en Russe Nikomu nie udao si wyprognozowa kolejnej ceny za pomoc poprzednich w sieci wic à te wywal. Gdybym mia si bawi z prognoz za pomoc sieci prbowabym chyba z prognozowaniem dinamiki zmian cen lub redniej kroczcej. W przypadku tej drugiej czytaem, et skuteczno prognozy kierunku redniej à ju co w okolicach 90 albo 95 skutecznoci ale jak wiadomo rednia nie zmienia czsto kierunku. 12 kwie 2016, 13:04 MkubuxK pisze: Gdybym mia si bawi z prognoz za pomoc sieci prbowabym chyba z prognozowaniem dinamiki zmian cen lub redniej kroczcej. W przypadku tej drugiej czytaem, et skuteczno prognozy kierunku redniej à ju co w okolicach 90 albo 95 skutecznoci ale jak wiadomo rednia nie zmienia czsto kierunku. Vous pouvez utiliser le mot de passe dans la fenêtre de votre choix. 12 kwie 2016, 20:30 Drugim sposobem jest prognozowanie na podstawie zmiennoci jak pisze MkubuxK podobnie jak volatilité implicite 21 kwie 2016, 12:20 Z sieciami jest sporo problemw. W ogle trèze zacz od obrbki danych. Znalazem jakie artykuy sugguser, e jak si pozwoli na zbytnie dopasowanie modelu do niestacjonarnego szeregu czasowego (czyli praktycznie kadego wykresu ceny), à zdolnoci prognostyczne sieci s lepsze. Tu mona przeczyta te rewelacje: researchgatepublicatio. Imeseries Problème jest te z samym dobraniem rodzajutopografi sieci. Duym zainteresowaniem cieszya si LSTM (colah. github. ioposts2015 08 Un ing LSTMs), czyli sie z quotpamiciquot. Intuicyjnie wydaje si, e taka siec zaprojektowana do uczenia si dugoterminowych zalenoci jest wietna do zastosowania na forexie. Ale nigdy nie spotkaem si z przykadem udanego wykorzystania tego do zarabiania. Syszaem o takich pomysach, eby zamiast cen prognozowa wynik strategii. Czyli sie uczyaby si w jakich warunkach zlecenia danej strategie s zyskowne a w jakich nie. Jej prognoza decydowaaby czy sygna wygenerowany przez strategi ma si zrealizowa na rynku czy nie. Konieczny byby tu jednak jaki système wirtualnych zlece (sie musi si uczy na podstawie wszystkich sygnaw nie tylko tylko przez ni przepuszczonych) lub uruchomienie strategii na jednym koncie samopas a na drugim kopiowanie po przepuszczeniu przez sie. 25 kwie 2016, 09:41 Pour co piszesz brzmi fajnie, szczeglnie wirtualny testeur à musi par wietna sprawa. Przypomina à jednak bardziej optymalizacj marche en avant. Z tym jest taki probleme, e jak ze zbioru wszystkich parametrw wybierasz te, ktre jour najlepszy wyniki kocowy w danym okresie (najbardziej zyskown strategi z jakimi ustawieniami), à masz bardzo due szanse na à, e po prostu dopasowae si do danych historycznych. I wtedy rzeczywicie koczy si à tak jak mwisz, dostajesz co co wyglda wietnie w testach, ale wykada si na nowych danych. Poruszye wan kwesti, po stworzeniu takiej sieci trèze dodatkowo pilnowa, eby jej nie przeuczy. Tylko tu znowu à nie jest takie proste. Jak si uczy sie rozpoznawa czy dany klient baku bdzie spaca kredyt czy nie, à mamy faire czynienia z mniej lub bardziej staym problemem, typw ludzi spacajcych kredyty nie jest nieskoczenie wiele. Na Forexie naty mami ograniczone dane histoireczne i nieskoczenie (teorétyle) wiele moliwoci rozwoju ceny w przyszoci. Moemy sobie dzieli zbir na dane testowe i walidacyjne i na nich pilnowa, eby si nie przeuczya, dawaa dobre wyniki na danych, na ktrych si uczya i na tych, ktrych quotteoretycznie jeszcze nie widziaaquot. Non, ale tu wanie napotykamy problème z ograniczon liczb danych. Przetestujemy modèle raz i wyjdzie, e dan danid walidacyjnych bd modelu jest za duy. No i co teraz Zmieniamy parametrie i dziaamy tak dugo a dan daniel walidacyjnych te nam dobrze wyjdzie Spore szanse, e si dopasujemy do jednych i do drugich danych zamiast znale dobry modèle. Moemy po kadej zmianie parametrw zmienia dane walidaycjne, pas de ale wiemy, e s one ograniczone. Je koo si zamyka. Osobicie WIERTZ, e uczenie Maszynowe moe mie jakie zastosowanie na forexie, ale wiele wskazuje na to, e znalezienie jakiej Biblioteki faire sieci budowy i przepuszczenie przez ni danych z rynku, à dopiero wierzchoek gry lodowej. Kiedy widziaem na MQL5 bibliothèque de budowy sieci stworzon przez Polaka, ale nie mog ju tego znale. Jakby si komu udao, à moe jego warto wcign faire dyskusji lub poszuka co jemu si udao zdziaa. Kto jest online Uytkownicy przegldajcy au forum: Publier un nouveau sujet Répondre au sujet phpBB reg Forum phpBB Group. Style weuniversal stworzony przez weeb. OSTRZEENIE O RYZYKU. Transakcje Forex oraz CFD oparte na dwigni finansowej s wysoce ryzykowne dla Deuxiéme kapitau, poniewa straty mog przewyszy depozyt. Dlatego te, Forex oraz kontrakty CFD mog nie par odpowiednie dla wszystkich inwestorw. Nie naley ryzykowa wicej, ni jest si gotowym straci. Przed podjciem decyzji o transakcji upewnij si, e rozumiesz zwizane z nimi ryzyka i jeeli jest à konieczne zasignij niezalenej porady.13 lis 2010, 08:13 roman15 pisze: Witam ja korzystam z tego softu Wyniki cakiem przyzwoite Posiadam wersje 5.6 beta 3 oraz craquer une Prendre wszystko co jest potrzebne faire penej wsppracy z mt4. Chtnych prosz o kontakt na priv nie mog tego umieci dans le forum w zwizku z naruszeniem praw autorskich. Posukuj wskanikw NOXA CSSA jeeli kto par mia te chtnie bym skorzysta. Vous pouvez envoyer un message privé à un groupe de discussion sur le forum: trade2winboardstrading. Shell. html gdzie nasz rodak o nicku krzysiaczek udowadnia zupelna nieprzydatnosc tych wskaznikow. 16 lis 2010, 09:03 LowcaG pisze: A normalizowales jakos wewy Bo jezeli nie, à taki test raczej byl pozbawiony sensu. Normalizacja raczej tutaj nie powinna mie wikszego znaczenia bo wszystkie danois s z tego samego zakresu. Co najwyej dane wyjciowe (wzorcowe) powinny zosta znormalizowane ale te niekoniecznie (nie duo par to pomogo) (EDIT) chocia nie, tutaj akurat par miao spore znaczenie tzn. Normalizacja danych wzorcowych (mniejsze znaczenie byoby, gdyby wzorcem parby np. Stopa zwrotu). Natomiast jeli zakres w danych wejciowych si nieznacznie rni ale nie jest sur zbyt duy to wagi même powinny si przystosowa do tych rnic (w pierwszej warstwie s zalenoci liniowe suma przemnoonych wag przez zmienne). Jeli chodzi o même zmienne wejciowe w praktyce normalizacjastandaryzacja tak naprawd nia musi MIE w ogle znaczenia jeli si à uwzgldni przy wstpnym dobieraniu wag (losowaniu) wystarczy, e zmiennym, ktre maj szerszy zakres bdziemy losowa zmienne z mniejszego zakresu un tym, co maj mniejszy zakres wstpne wagi z wikszego zakresu (à taka maa ciekawostka, ktra jest bardzo niewygodna i zdecydowanie lepiej przeskalowa zmienne) Ja bym przede wszystkim upatrywa tutaj przyczyny po pierwsze w iloci zmiennych wejciowych (czemu tak mao co byo tego przyczyn). oraz w ich jakoci (Czysta cena jest niezbyt dobr zmienn) ju znacznie lepiej zastosowa prost redni w iloci iteracji (nia myli z iloci danych wzorcowych) zastanawiam si rwnie co à znaczy, e zmienne wyjciowe byy Low i Fermez (jako nia mog dopatrzy si tu Sensu e niby byy dwa neurony wyjciowe) morderca pisze: Niestety jedyne co udaje mi si wyliczy to obecn cen. Ale tu nie chodzi ou teraniejszo a o przyszo niestety. Po prostu sie wpasowuje si w obecny wykres. Co to w ogle znaczy czy na pewno wiesz co robisz jak sie moe dopasowywa si faire obecnej ceny. czy uwzgldnie à, e w wektorze ze zmiennymi dane powinny par odpowiednio przesunite w stosunku do wektora z danymi wzorcowymi Do tego czy uwzgldnie biais Pour nia powinno mie wikszego znaczenia ale czasem pomaga Zastanawiam si rwnie jaki par algorytm uczenia, chocia à mie de powinno nia wikszego znaczenia. (En anglais seulement) Je ne sais pas si je ne peux pas me dire si je ne suis pas en train de le faire. ) Ukryta ilo neuronw warstwa wyjciowa ilo klas (rnych wzorcw) tutaj wystarczy jeden dla dwch stanw: wzrost i spadek ceny lub po prostu dla ceny). A tak z ciekawoci korzystae z jakiego programubibliotek czy sam wszystko stworzye od podstaw Pozdrawiam